라임 AI스타펀드 전액손실…당국 "위법행위 엄정제재"

경제 / 손지혜 / 2020-02-14 13:25:15
증권사들 자금 회수 시 일부 투자자들 원금 전액 손실
당국 "일부 사모펀드 문제…규제완화 탓 아냐"
지난해 라임자산운용이 환매를 중단한 모(母)펀드 손실률이 각각 46%, 17%로 나타났다. 이들의 자펀드 중 AI스타 펀드는 전액손실이 났다.

▲ 라임자산운용(이하 라임)은 지난해 환매가 중단된 3개 모(母)펀드 중 2개 모펀드에 대한 예상 손실 규모를 14일 밝혔다. [라임자산운용 제공]

14일 라임자산운용(이하 라임)은 지난해 환매가 중단된 3개 모(母)펀드 중 2개 모펀드인 '플루토 FI D-1호'(작년 10월 말 기준 9373억 원)와 '테티스 2호'(2424억 원)의 손실 규모를 각각 -46%, -17%로 예상했다.

라임자산운용이 환매를 중단한 1조6700억 원 규모 사모펀드 가운데 9373억 원어치가 자산 상각(손실 처리)으로 반 토막이 난 것. 이는 지난 10일 삼일회계법인으로부터 받은 펀드 회계 실사 내용을 바탕으로 집합투자재산평가위원회를 열어 기준가격을 평가한 결과다.

자펀드인 라임 AI스타 1.5Y 1호와 라임 AI 스타 1.5Y 2호, 라임 AI 스타 1.5Y 3호 펀드는 모펀드 기준가격 조정으로 전액 손실이 발생했다.

라임측은 "이 세 펀드는 모(母)펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다"며 "이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문"이라고 말했다.

AI프리미엄은 -61~-78%로 예상됐다. AI프리미엄 펀드는 2개 펀드로, 197억 원 규모다. 그외에도 TRS를 사용한 24개(2445억 원 규모)는 -7%에서 -97%의 손실률이 예상됐다.

TRS를 사용하지 않은 펀드는 사정이 나았다. 2620억 원 규모인 톱2 펀드 39개는 -18~-48% 손실률이 예상됐고, 플루토 1Y는 1290억 원 규모 가입했는데 -46~-48% 손실이 예상됐다. 그외 36개 펀드(1878억 원 규모)는 -0.4%에서 -48% 손실이 예상됐다.

남은 금액 가운데서도 총수익스와프(TRS) 계약으로 대출을 해준 증권사들이 자금을 먼저 회수해가면 일부 투자자들은 원금을 전부 날릴 것으로 예상됐다. 총수익스와프(TRS) 계약이란 증권사가 증거금을 담보로 받고 자산을 대신 매입해 주면서 그 대가로 수수료를 받는 것으로 일종의 자금 대출이라고 할 수 있다.

라임측은 "증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락하여 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다"고 밝혔다.

금융위원회와 금융감독원은 이날 오전 라임자산운용의 손실 규모 발표에 맞춰 사모펀드 전수점검에 따른 현황 평가와 제도개선 방향을 발표했다.

당국은 사모펀드 규제완화가 라임사태 촉발의 원인이라는 지적에 대해 "일부 사모펀드의 문제를 제도개선의 탓으로 연결·확대시키는 것은 바람직하지 않다"고 선을 그었다. 그러면서 "대부분의 사모펀드는 제도개선의 취지에 맞게 운용되고 있다"고 말했다.

다만 일부 부작용을 해소하기 위한 제도개선 방향으로 운용사·판매사·수탁기관, PBS증권사·투자자 등 각 시장참여자들이 상호 감시·견제할 수 있는 기반을 마련했다. 또 비유동성 자산 투자비중이 높은 경우, 개방형 펀드 설정 관련 규제를 도입하는 등 투자자 보호에 취약한 펀드 구조에 필요한 최소한의 규제도 도입했다.

라임펀드와 관련해서는 "검사를 통해 환매연기, 손실발생 등이 과정에서 위법행위가 확인될 경우 엄정 제재하고 검찰과도 협조하겠다"면서 "불완전판매 혐의가 확인될 경우, 펀드 판매사에 대한 검사도 실시할 예정"이라고 강조했다.

UPI뉴스 / 손지혜 기자 sjh@upinews.kr


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